Lov om finansiel virksomhed § 308

Finanstilsynet udpeger senest den 30. juni hvert år systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, jf. stk. 2

og 3

. Pengeinstitutter og realkreditinstitutter der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter, kan udpeges som systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) på individuelt, delkonsolideret eller konsolideret grundlag. Finanstilsynet kan uanset 1. pkt.

foretage yderligere udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), jf. stk. 2

og 3

.

Stk 2. Pengeinstitutter og realkreditinstitutter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, udpeges som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI), hvis den beregnede systemiskhed for instituttet, jf. stk. 6

, overskrider 100 basispoint i 2 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 4

.

Stk 3. Erhvervsministeren kan udpege et institut som nævnt i stk. 1

som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI), som væsentligt overskrider 100 basispoint ved beregning af instituttets systemiskhed, jf. stk. 6

, uagtet den beregnede systemiskhed for instituttet ikke har overskredet 100 basispoint i 2 på hinanden følgende år.

Stk 4. Et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) skal have en beregnet systemiskhed, jf. stk. 6

, på under 100 basispoint i 3 på hinanden følgende år for at ophøre med at være et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI), jf. dog stk. 5

.

Stk 5. Uanset stk. 4

kan erhvervsministeren efter anmodning fra instituttet beslutte, at et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) ikke længere er systemisk, hvis det systemisk vigtige finansielle institut (SIFI) ligger væsentligt under 100 basispoint ved beregning af systemiskheden for instituttet, jf. stk. 6

.

Stk 6. Finanstilsynet skal beregne institutternes systemiskhed opgjort i basispoint som den vægtede sum ganget med 10.000 af de andele, der opgøres som det enkelte instituts andel af den samlede værdi for alle danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter for hver af følgende indikatorer:

1. 1) Samlede aktiver vægtet med 6/24.

2. 2) Værdien af nationale betalingstransaktioner vægtet med 2/24.

3. 3) Indlån i Danmark vægtet med 2/24.

4. 4) Udlån i Danmark vægtet med 2/24.

5. 5) Nominel værdi af derivater, som ikke er noteret på et reguleret marked (OTC-derivater) vægtet med 2/24.

6. 6) Passiver på tværs af jurisdiktioner vægtet med 2/24.

7. 7) Aktiver på tværs af jurisdiktioner vægtet med 2/24.

8. 8) Udestående gældsudstedelser vægtet med 2/24.

9. 9) Passiver inden for det finansielle system (hele verden) vægtet med 1/24.

10. 10) Aktiver inden for det finansielle system (hele verden) vægtet med 1/24.

11. 11) Passiver inden for det finansielle system (Danmark) vægtet med 1/24.

12. 12) Aktiver inden for det finansielle system (Danmark) vægtet med 1/24.

Stk 8. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for opgørelsen af de enkelte faktorer, der indgår i beregningen af systemiskheden, jf. stk. 6

, og om, hvorvidt opgørelsen skal foretages på individuelt, delkonsolideret eller konsolideret grundlag.

Stk 7. På baggrund af beregningen af systemiskhed placeres institutterne i en af fem følgende kategorier af systemiskhed:

1. 1) Kategori 1: Institut med en systemiskhed på 100 basispoint og op til 300 basispoint.

2. 2) Kategori 2: Institut med en systemiskhed på 300 basispoint og op til 1.000 basispoint.

3. 3) Kategori 3: Institut med en systemiskhed på 1.000 basispoint og op til 2.000 basispoint.

4. 4) Kategori 4: Institut med en systemiskhed på 2.000 basispoint og op til 4.000 basispoint.

5. 5) Kategori 5: Institut med en systemiskhed på 4.000 basispoint og derover.

Stk 9. Finanstilsynet kan fastsætte regler for systemisk vigtige finansielle institutters offentliggørelse af det systemisk vigtige finansielle instituts indikatorer, faktorer og systemiskhed.